大发888在线:大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度讲述

admin 2个月前 (07-19) 财经 25 0

基金打点人:大成基金打点有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
陈诉送出日期:2020年 4月 22日 
 
大成有色金属期货生意营业型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度陈诉 
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§1 重要提醒  
基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在虚伪记实、误导性告诉或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。  
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金条约划定,于 2020年 4月 21日复核了本
陈诉中的财政指标、净值示意和投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在虚伪记实、误导性陈
述可能重大遗漏。  
  基金打点人理睬以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金一定盈利。 
  基金的过往业绩并不代表其未来示意。投资有风险,投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募声名书。 
  本陈诉中财政资料未经审计。  
  本陈诉期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 
§2 基金产物轮廓  
 基金简称  大成有色金属期货 ETF 
 场内简称  有色期货 
 基金主代码  159980 
 生意营业代码  159980 
 基金运作方式  生意营业型开放式 
 基金条约奏效日  2019年 10月 24日 
 陈诉期末基金份额总额  228,824,777.00份  
 投资目标  细密跟踪标的指数示意,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
 投资计谋  本基金接纳完全复制法举行投资,凭证标的指数的成份期货合约组成
及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份期货合约及其权重的变
动对投资组合举行响应调整。 
 业绩较量基准  上海期货生意营业所有色金属期货价值指数 
 风险收益特征  本基金为商品期货基金,其预期风险和预期收益高于殽杂型基金、债
券型基金和钱币市场基金。 
 基金打点人  大成基金打点有限公司 
 基金托管人  中国农业银行股份有限公司 
§3 主要财政指标和基金净值示意  
3.1 主要财政指标  
单元:人民币元  
主要财政指标  陈诉期(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 
1.本期已实现收益  -63,740,229.45 
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2.本期利润  -76,481,125.89 
3.加权平均基金份额本期利润  -0.1828 
4.期末基金资产净值  189,674,810.59 
5.期末基金份额净值  0.8289 
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变换收益)扣除
相关用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变换收益。 
2、所述基金业绩指标不包罗持有人生意营业基金的各项用度,计入用度后现实收益水平要低于所列数
字。  
3.2 基金净值示意  
3.2.1 本陈诉期基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量  
阶段  
净值增添率
①  
净值增添率
尺度差②  
业绩较量基
准收益率③  
业绩较量基
准收益率标
准差④  
①-③  ②-④  
已往三个月 -18.31% 1.45% -17.78%  1.57% -0.53% -0.12% 
3.2.2 自基金条约奏效以来基金累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收益
率变换的较量  
 
注:1、本基金条约奏效日为 2019年 10月 24日,制止陈诉期末本基金条约奏效未满一年。 
2、本基金条约划定,基金打点人应当自基金条约奏效之日起六个月内使基金的投资组合比例切合
基金条约的约定。制止陈诉期末,本基金处于建仓期。  
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§4 打点人陈诉  
4.1 基金司理(或基金司理小组)简介  
姓名  职务  
任本基金的基金司理限期  
证券从业年限  声名  
任职日期  离任日期  
李绍 
本基金基金
司理,期货
投资部总监 
2019年 10月 24日 - 20年 
经济学硕士。
曾先后任职于
大连商品生意营业
所、中国金融
期货生意营业所和
中国期货市场
监控中心,曾
认真中国证监
会期货市场运
行监测监控系
统建树,获证
券期货科技进
步评选一等
奖;主持体例
宣布中国商品
期货指数、农
产物期货指数
等系列指数。
2015年 5月加
入大成基金管
理有限公司,
现任期货投资
部总监。2019
年 10月 24日
起任大成有色
金属期货生意营业
型开放式指数
证券投资基金
基金司理。
2019年 10月
30日起任大成
有色金属期货
生意营业型开放式
指数证券投资
基金联接基金
基金司理。具
有基金从业资
格。国籍:中
国 
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注:1、任职日期、离任日期为本基金打点人作出决议之日。 
2、证券从业年限的计算尺度遵命行业协会《证券业从业职员资格打点措施》的相关划定。 
4.2 打点人对陈诉期内本基金运作遵规守信情形的声名  
陈诉期内,本基金打点人严酷遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律礼貌及基金合
同、基金招募声名书等有关基金法律文件的划定,以守信于市场、守信于社会投资公众为宗旨,
本着老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,在类型基金运作和严酷控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人钻营最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公正生意营业专项声名  
4.3.1 公正生意营业制度的执行情形 
根据《证券投资基金打点公司公正生意营业制度指导意见》的划定,公司制定了《大成基金打点
有限公司公正生意营业制度》、《大成基金打点有限公司异常生意营业监控与陈诉制度》。公司旗下投资
组合严酷凭证制度的划定,加入股票、债券的一级市场申购、二级市场生意营业等投资打点活动,内
容包罗授权、研究说明、投资决议、生意营业执行、业绩评估等与投资打点活动相关的各个环节。研
究部认真提供投资研究支持,投资部门认真投资决议,生意营业打点部认真实验生意营业并实时监控,监
察审核部认真事前监视、事中搜查和事后审核,风险打点部认真对生意营业情形举行合理性说明,通
过多部门的协作互控,担保了公正生意营业的可操作、可审核和可一连。 
4.3.2 异常生意营业行为的专项声名 
陈诉期内,基金打点人旗下所有投资组合未发现存在异常生意营业行为。自动投资组合间股票交
易不存在同日反向生意营业。自动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向生意营业,但不存在加入生意营业所果真竞价同日反向生意营业成交较少的单边生意营业量凌驾该股当日
成交量 5%的气象;自动投资组合间债券生意营业不存在同日反向生意营业。投资组合间相邻生意营业日反向交
易的市场成交比例、成交均价等生意营业功效数据表明该类生意营业差池市场发生重大影响,无异常。 
4.4 陈诉期内基金投资计谋和运作说明  
2020年一季度是全球种种权益资产及大宗商品周全承压的历程,受新冠疫情影响及国际原油
价值暴跌传导,种种资产在一季度均出现了较大幅度的下跌,有色金属期货 ETF也难独善其身。
尤其 3月中旬以来,有色期货 ETF投资组合中权重最大品种铜期货合约的较大跌幅拖累基金净值
示意。 
  一季度有色期货 ETF严酷凭证跟踪标的指数体例方案,举行了 3次完整的合约展期,在面临
大成有色金属期货生意营业型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度陈诉 
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市场极端行情影响下,确保基金投资细密跟踪指数示意。 
4.5 陈诉期内基金的业绩示意  
制止本陈诉期末本基金份额净值为 0.8289元;本陈诉期基金份额净值增添率为-18.31%,业
绩较量基准收益率为-17.78%。 
 
4.6 陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警声名  
无。 
§5 投资组合陈诉  
5.1 陈诉期末基金资产组合情形  
序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)  
1  权益投资  - - 
 其中:股票  - - 
2 基金投资  - - 
3  牢靠收益投资  - - 
 其中:债券  - - 
       资产支持证券  - - 
4  贵金属投资  - - 
5  金融衍生品投资  - - 
6  买入返售金融资产  - - 
 
其中:买断式回购的买入返售金融资
产  
- - 
7  银行存款和结算备付金合计  172,818,280.25 90.33 
8  其他资产  18,502,400.61 9.67 
9  合计  191,320,680.86 100.00 
5.2 陈诉期末按行业分类的股票投资组合  
5.2.1 陈诉期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合  
无。 
5.2.2 陈诉期末起劲投资按行业分类的境内股票投资组合  
无。 
5.2.3 陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合  
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无。 
5.3 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细  
5.3.1 陈诉期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投
资明细 
无。 
5.3.2 陈诉期末起劲投资按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名股票投
资明细 
无。 
5.4 陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合  
无。 
5.5 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细  
无。 
5.6 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产支持证券投资
明细  
无。 
5.7 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名贵金属投资明细  
无。 
5.8 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细  
无。 
5.9 陈诉期末本基金投资的商品期货生意营业情形声名  
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5.9.1 陈诉期末本基金投资的商品期货持仓和损益明细 
代码  名称  持仓量(买/卖)  合约市值(元)  
公允价值变换
(元)  
风险声名  
AL2006 沪铝 2006 313 18,130,525.00 -1,644,462.12 - 
CU2006 沪铜 2006 421 82,663,350.00 -7,314,249.91 - 
NI2006 沪镍 2006 294 27,289,080.00 -313,730.03 - 
NI2007 沪镍 2007 24 2,227,200.00 9,640.00 - 
PB2006 沪铅 2006 250 17,212,500.00 -372,993.33 - 
SN2006 沪锡 2006 34 4,076,260.00 -566,926.26 - 
SN2007 沪锡 2007 12 1,418,880.00 3,080.00 - 
SN2009 沪锡 2009 77 9,029,020.00 166,689.14 - 
ZN2006 沪锌 2006 262 19,879,250.00 -394,963.14 - 
公允价值变换总额合计(元)  -10,427,915.65 
商品期货投成本期收益(元)  -66,506,518.56 
商品期货投成本期公允价值变换(元)  -12,740,896.44 
注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示,单元为手。  
5.9.2 本基金投资商品期货的投资政策 
一样平时情形下,本基金接纳完全复制法举行投资,凭证标的指数的成份期货合约组成及其权重
构建投资组合,并根据标的指数成份期货合约及其权重的变换对投资组合举行响应调整。   
本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数目。通常气象下,本基金将跟随有色金属期货指
数成份期货合约调整规则举行展期操作,但也可根据成份期货合约的限期结构、合约活动性状态
等身分灵活部署展期窗口。 
同时,为了中止在展期时代被市场利用的风险,本基金可以根据市场的现原形形接纳技术性移仓
的方式,如换约至远月非主力合约,进而一定水平规避展期历程中被市场利用的风险。 
 
5.10 陈诉期末本基金投资的国债期货生意营业情形声名  
5.10.1 本期国债期货投资政策 
无。 
5.10.2 陈诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  
无。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
无。 
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5.11 投资组合陈诉附注  
5.11.1 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被禁锢部门立案观察,或
在陈诉体例日前一年内受到果真谴责、赏罚的气象。 
本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未出现被禁锢部门立案观察,或在陈诉体例日前一
年内受到果真谴责、赏罚的气象。 
   
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金条约划定的备选股票库。 
本基金投资的前十名股票未超出基金条约划定的备选股票库。 
5.11.3 其他资产组成 
序号  名称  金额(元)  
1  存出担保金  18,192,606.50 
2  应收证券清算款  - 
3  应收股利  - 
4  应收利息  309,794.11 
5  应收申购款  - 
6  其他应收款  - 
7  待摊用度  - 
8  其他  - 
9  合计  18,502,400.61 
5.11.4 陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
无。 
5.11.5 陈诉期末前十名股票中存在流通受限情形的声名 
5.11.5.1 陈诉期末指数投资前十名股票中存在流通受限情形的声名  
无。 
5.11.5.2 陈诉期末起劲投资前五名股票中存在流通受限情形的声名  
无。 
5.11.6 投资组合陈诉附注的其他文字形貌部门  
由于四舍五入缘故原由,分项之和与合计也许有尾差。 
大成有色金属期货生意营业型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度陈诉 
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§6 开放式基金份额变换 
单元:份  
陈诉期期初基金份额总额 364,824,777.00 
陈诉期时代基金总申购份额  254,000,000.00 
减:陈诉期时代基金总赎回份额  390,000,000.00 
陈诉期时代基金拆分变换份额(份额镌汰以
"-"填列)  

陈诉期期末基金份额总额  228,824,777.00 
§7 基金打点人运用固有资金投成本基金情形  
7.1 基金打点人持有本基金份额变换情形  
无。 
7.2 基金打点人运用固有资金投成本基金生意营业明细  
无。 
§8 影响投资者决议的其他重要信息  
8.1 陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或凌驾 20%的情形  




别  
陈诉期内持有基金份额变化情形  
陈诉期末持有基金情
况  

号  
持有基金份额比例
到达可能凌驾 20%
的时刻区间  
期初  
份额  
申购  
份额  
赎回  
份额  
持有份额  
份额
占比
(%)  

构 

20200101-2020032

100,010,881.0


100,010,881.0

-  -  

20200101-2020011

120,009,332.0


120,009,332.0

-  -  

人 
- - - - - -  -  







1
  
20200102-2020033
1  
62,000,000.00  
254,704,700.0
0  
155,007,200.0
0  
161,697,500.0
0  
70.66  
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产物特有风险  
当基金份额持有人占比过于齐集时,也许会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈颠簸的风险,甚至有也许引起基金的活动性风险,基金打点人也许无法实时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人也许无法实时赎回持有的所有基金份额。  
8.2 影响投资者决议的其他重要信息  
无。  
§9 备查文件目录  
9.1 备查文件目录  
1、中国证监会批准设立大成有色金属期货生意营业型开放式指数证券投资基金的文件;   
2、《大成有色金属期货生意营业型开放式指数证券投资基金基金条约》;   
3、《大成有色金属期货生意营业型开放式指数证券投资基金托管协议》;   
4、大成基金打点有限公司批准文件、营业执照、公司章程;   
5、本陈诉期内在指定报刊上披露的各种通告原稿。 
9.2 存放所在  
备查文件存放在本基金打点人和托管人的住所。 
9.3 查阅方式  
投资者可在营业时刻免费查阅,或登录本基金打点人网站 举行查
阅。 
   
   
大成基金打点有限公司 
2020年 4月 22日 

,

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